Enkel glidande medelvärde algoritm c

Enkelt rörligt medelvärde - SMA BREAKING DOWN Enkelt rörligt medelvärde - SMA Ett enkelt glidande medelvärde är anpassningsbart genom att det kan beräknas för ett annat antal tidsperioder, helt enkelt genom att lägga till slutkursen för säkerheten under ett antal tidsperioder och sedan dela upp detta totalt med antalet tidsperioder, vilket ger det genomsnittliga priset på säkerheten över tidsperioden. Ett enkelt glidande medel ökar volatiliteten och gör det enklare att se prisutvecklingen för en säkerhet. Om det enkla rörliga genomsnittet pekar upp betyder det att säkerhetspriset ökar. Om det pekar ner betyder det att säkerhetspriset minskar. Ju längre tidsramen för glidande medel är, desto smidigare är det enkla glidande medlet. Ett kortare rörligt medelvärde är mer volatilt, men läsningen är närmare källdata. Analytisk betydelse Flyttande medelvärden är ett viktigt analysverktyg som används för att identifiera aktuella prisutvecklingar och potentialen för en förändring i en etablerad trend. Den enklaste formen av att använda ett enkelt rörligt medelvärde i analys använder det för att snabbt identifiera om en säkerhet är i en uptrend eller downtrend. Ett annat populärt, om än något mer komplext analysverktyg, är att jämföra ett par enkla glidande medelvärden med varje täckande olika tidsramar. Om ett kortfristigt enkelt glidande medelvärde överstiger ett långsiktigt genomsnitt, förväntas en uptrend. Å andra sidan signalerar ett långsiktigt medelvärde över ett kortare medelvärde en nedåtgående rörelse i trenden. Populära handelsmönster Två populära handelsmönster som använder enkla glidande medelvärden inkluderar dödskorset och ett gyllene kors. Ett dödskors inträffar när 50-dagars enkelt glidande medelvärde passerar under 200-dagars glidande medelvärde. Detta betraktas som en baisse signal, att ytterligare förluster finns i butik. Det gyllene korset uppstår när ett kortsiktig glidande medel bryter över ett långsiktigt glidande medelvärde. Förstärkt av höga handelsvolymer kan detta signalera ytterligare vinster finns i butik. Det är möjligt att implementera ett glidande medelvärde i C utan att det behövs ett fönster i prover. Jag har funnit att jag kan optimera lite genom att välja en fönsterstorlek som är en kraft av två för att tillåta bitskiftning istället för att dela men inte behövde buffert skulle vara trevligt. Finns det ett sätt att uttrycka ett nytt glidande medelresultat endast som en funktion av det gamla resultatet och det nya provet Definiera ett exempel glidande medelvärde, över ett fönster med 4 prov att vara: Lägg till nytt prov e: Ett glidande medel kan implementeras rekursivt , men för en exakt beräkning av det rörliga genomsnittet måste du komma ihåg det äldsta inmatningsprovet i summan (dvs a i ditt exempel). För ett längd N rörligt medelvärde beräknar du: var yn är utsignalen och xn är ingångssignalen. Eq. (1) kan skrivas rekursivt som Så du behöver alltid komma ihåg provet xn-N för att beräkna (2). Som påpekat av Conrad Turner kan du använda ett (oändligt långt) exponentiellt fönster istället, vilket gör det möjligt att beräkna utmatningen endast från tidigare utmatning och aktuell ingång: men detta är inte ett vanligt (obetydligt) glidande medelvärde men exponentiellt viktat glidande medelvärde, där prov i det förflutna får en mindre vikt, men (åtminstone teoretiskt) glömmer du aldrig någonting (vikterna blir bara mindre och mindre för prover långt ifrån). Jag implementerade ett glidande medelvärde utan individuellt objektminne för ett GPS-spårningsprogram som jag skrev. Jag börjar med 1 prov och dela med 1 för att få nuvarande avg. Sedan lägger jag till ett prov och delar upp med 2 till den nuvarande avg. Detta fortsätter tills jag når längden på medelvärdet. Varje gång efteråt lägger jag till i det nya provet, får medelvärdet och tar bort det genomsnittet från summan. Jag är inte matematiker men det verkade som ett bra sätt att göra det. Jag tänkte att det skulle vända på magen på en riktig matte kille men det visar sig att det är ett av de accepterade sätten att göra det. Och det fungerar bra. Kom bara ihåg att ju högre längden desto långsammare följer du vad du vill följa. Det kan inte ha betydelse för det mesta, men när du följer satelliter, kan du vara långsiktig, om det är långt ifrån det faktiska läget och det kommer att se dåligt ut. Du kan få ett mellanrum mellan mitten och de efterföljande prickarna. Jag valde en längd på 15 uppdaterad 6 gånger per minut för att få tillräcklig utjämning och inte komma för långt från den faktiska lätta positionen med de släta spårpunkterna. svarat 16 november 16 kl 23:03 initialisera totalt 0, count0 (varje gång vi ser ett nytt värde) Då en inmatning (scanf), en lägg till totalnewValue, en ökning (räkning), en delningsgenomsnitt (totalantal) Detta skulle vara ett glidande medelvärde över alla ingångar För att beräkna medelvärdet över endast de fyra sista ingångarna, skulle det behöva 4 ingångsvariabler, kanske kopiering av varje ingång till en äldre ingångsvariabel och sedan beräkning av det nya glidande medlet. Som summan av de fyra ingångsvariablerna dividerat med 4 (höger skift 2 skulle vara bra om alla ingångar var positiva för att göra den genomsnittliga beräkningen besvarad 3 feb 15 kl 4:06 som faktiskt kommer att beräkna det totala genomsnittet och INTE det rörliga genomsnittet. När räkningen blir större blir effekten av ett nytt ingångsprov försvinnande liten ndash Hilmar Feb 3 15 kl 13:53 Ditt svar 2017 Stack Exchange, Inc Jag vet att detta kan uppnås med boost enligt: ​​Men jag vill verkligen undvika att använda boost. Jag har googled och inte hittat några lämpliga eller läsbara exempel. I grund och botten vill jag spåra rör på sig Medelvärdet av en pågående ström av en ström av flytpunkten med de senaste 1000 siffrorna som ett dataprov. Vad är det enklaste sättet att uppnå detta jag experimenterade med att använda ett cirkulärt array, exponentiellt glidande medelvärde och ett enklare glidande medelvärde och fann att resultaten från den cirkulära gruppen passade mina behov bäst. frågade 12 juni 12 kl 4:38 Om dina behov är enkla kan du bara försöka använda ett exponentiellt glidande medelvärde. Enkelt du skapar en ackumulatorvariabel, och när din kod tittar på varje prov uppdateras koden med ackumulatorn med det nya värdet. Du väljer en konstant alfa som är mellan 0 och 1 och beräknar detta: Du behöver bara hitta ett värde av alfa där effekten av ett visst prov endast varar för cirka 1000 prover. Hmm, jag är inte säker på att det här passar dig, nu när jag har lagt den här. Problemet är att 1000 är ett ganska långt fönster för ett exponentiellt rörligt medelvärde. Jag är inte säker på att det finns en alfa som skulle sprida medelvärdet över de senaste 1000 siffrorna, utan underflöde i flytpunktsberäkningen. Men om du ville ha ett mindre medelvärde, som 30 nummer eller så, är det här ett mycket enkelt och snabbt sätt att göra det. svarade 12 jun 12 kl 4:44 1 på ditt inlägg. Det exponentiella glidande medlet kan låta alfabetet vara variabelt. Så här tillåter det att det används för att beräkna tidsbaserade medelvärden (t ex byte per sekund). Om tiden sedan den senaste ackumulatorns uppdatering är mer än 1 sekund, låter du alpha vara 1,0. Annars kan du låta alpha vara (usecs sedan senaste uppdateringen1000000). ndash jxh Jun 12 12 at 6:21 I grund och botten vill jag spåra det rörliga genomsnittet av en pågående ström av en ström av flytande punkttal med de senaste 1000 siffrorna som ett dataprov. Observera att nedanstående uppdaterar summan som element som läggs ut och undviker kostsam O (N) - korsning för att beräkna summan som behövs för genomsnittet - efterfrågan. Totalt görs en annan parameter från T för att stödja t. ex. använder en lång lång när totalt 1000 lång s, ett int för char s, eller en dubbel till totalt float s. Det här är lite bristfälligt i att numsamples kan gå förbi INTMAX - om du bryr dig att du kan använda en unsigned long long. eller använd en extra bool-data medlem för att spela in när behållaren fylls först medan cykeltalsprover runt arrayen (bäst omnämndes något oskadd som pos). svarade den 12 juni 12 på 5:19 en förutsätter att kvoträttsoperatören (T-provet) kvot är faktiskt kvittooperatör (T-prov) citat. ndash oPless 8 juni 14 kl 11:52 oPless ahhh. välspotted. egentligen menade jag att det skulle vara tomt operatör () (T-prov) men självklart kunde du använda vilken anteckning du gillade. Kommer att fixa, tack. ndash Tony D Jun 8 14 kl 14:27